Если такой надписи нет, значит ваша тема активна. Сделайте активной другую тему, а эту удаляйте.
Нельзя удалить и родительскую тему, если активна её дочерняя тема.
Ненужные темы также можно удалять пачками через
ftp - все папки с темами находятся здесь: wp-content/themes/
